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采用有限差分法求解CEV模型下美式看跌期权的定价问题,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验结果表明,所给算法即快速又精确,为金融机构提供了一种快速定价金融产品的方法.
求解CEV模型下美式看跌期权的有限差分法
【摘 要】
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采用有限差分法求解CEV模型下美式看跌期权的定价问题,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验结果表明,所给算法即快速又精确,为金融机构提供了一种快速定价
【机 构】
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吉林大学数学学院
【出 处】
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吉林大学学报(理学版)
【发表日期】
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2014年03期
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