【摘 要】
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在线投资组合选择问题是当前量化投资领域一个重要的研究问题.为了避免剧烈波动的股票市场中过去较长时间的股价数据对当前的投资决策产生干扰,基于移动窗口设计在线投资组合
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（71301029）, 广东省高等学校优秀青年教师培养计划（Yq2013060）, 广东省哲学社会科学2016年度学科共建项目（17ZS0103）
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在线投资组合选择问题是当前量化投资领域一个重要的研究问题.为了避免剧烈波动的股票市场中过去较长时间的股价数据对当前的投资决策产生干扰,基于移动窗口设计在线投资组合策略.首先利用近期股价数据,计算所有定常再调整策略的近期表现并对其进行排序;根据其排序构造权重,对所有定常再调整策略进行加权平均,提出了基于移动窗口的策略;进一步采用适应性学习的方法选择移动窗口的长度,提出了适应性学习的策略.采用实际股价数据对提出的策略进行了实证分析,结果表明它们具有较好的性能.
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