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信用违约互换对组合损失的影响

来源 :宁波大学学报：理工版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：cl8848kill
【摘 要】
：
信用风险是商业银行面临的主要风险之一．为了降低组合内信用风险的相关性、传染性、集中性，采用CDS方式缓释信用风险．在假定组合违约状态的违约吸收性、违约传染滞后性、条件独
【作 者】
：
姚艳杰 黄文礼 陶祥兴 付秀艳 
【机 构】
：
宁波大学理学院,浙江科技学院理学院
【出 处】
：
宁波大学学报：理工版
【发表日期】
：
2012年4期
【关键词】
：
商业银行 CDS 信用风险 传染与缓释 渐进单因子模型 commercial banks CDS credit risk contagion and mitig 
【基金项目】
：
国家自然科学基金（11171306）,浙江省胄然科学基金（LY12A01024）
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信用风险是商业银行面临的主要风险之一．为了降低组合内信用风险的相关性、传染性、集中性，采用CDS方式缓释信用风险．在假定组合违约状态的违约吸收性、违约传染滞后性、条件独立性下，拓展ASRF模型，建立传染缓释周期内组合损失的CDS风险传染与缓释模型，重点分析CDS传染与缓释行为对组合预期损失和非预期损失的影响．
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