【摘 要】
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随着中国金融市场的发展,各种金融衍生品也逐渐被国内投资者所追崇,成为金融资产投资的选择之一.期权产品就是其一.期权定价问题是期权各方面研究的关键.本文通过二叉树定价
【机 构】
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四川大学经济学院,四川 成都 610000
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随着中国金融市场的发展,各种金融衍生品也逐渐被国内投资者所追崇,成为金融资产投资的选择之一.期权产品就是其一.期权定价问题是期权各方面研究的关键.本文通过二叉树定价模型,基于所收集到的上证50ETF2020年2月3日到3月6日的交易数据对欧式期权定价进行研究和分析,利用数据的标准差来估计计算标的证券的历史波动率,并分析模型中的参数.过程中的数据处理结合了Excel工具和MATLAB编程计算,最后将得出的结果与实际的3月份到期的上证50 ETF期权价格进行比较和验证.经过对上述研究分析得出下面的结论:二叉树定价模型随着步数的不断增加,模型的拟合程度也越来越高.
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