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本文首先依据多准则决策原理，从理论上证明期望效用最大化的资产组合选择准则只是均值一风险资产组合选择准则的一个特例。然后根据期望效用原理、随机占优原理，分析使均值一风险资产组合选择准则与期望效用最大化资产组合选择准则具有内在一致性时，风险度量方法和收益度量方法应该满足的必要条件。
资产组合选择问题的一致性研究
【摘 要】
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本文首先依据多准则决策原理，从理论上证明期望效用最大化的资产组合选择准则只是均值一风险资产组合选择准则的一个特例。然后根据期望效用原理、随机占优原理，分析使均值一风
【机 构】
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中央财经大学讲师、管理学博士,中央财经大学讲师、经济学博士生
【出 处】
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现代管理科学
【发表日期】
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2006年2期
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