【摘 要】
：
随机微分方程数值解的误差问题在度量离散化对冲的金融风险方面有着重要的应用.众所周知,等距采样下Ito型随机微分方程的Euler方法的收敛速度为1/n~(1/2),而Milstein方法是Euler方法的一种修正,可以将收敛速度提高到1/n,非等距、随机采样在一定程度上也能提高收敛速度.本文给出在非等距、随机采样下由一列连续局部鞅驱动的随机微分方程的Milstein方法的误差过程的渐近(弱收敛)结果
论文部分内容阅读
随机微分方程数值解的误差问题在度量离散化对冲的金融风险方面有着重要的应用.众所周知,等距采样下Ito型随机微分方程的Euler方法的收敛速度为1/n~(1/2),而Milstein方法是Euler方法的一种修正,可以将收敛速度提高到1/n,非等距、随机采样在一定程度上也能提高收敛速度.本文给出在非等距、随机采样下由一列连续局部鞅驱动的随机微分方程的Milstein方法的误差过程的渐近(弱收敛)结果.
其他文献
The conference on Natural Language Processing and Chinese Computing(NLPCC)is the annual meeting of the CCF TCCI(Technical Committee of Chinese Information,China Computer Federation).NLPCC is a leading
在众多的输电形式中,架空线路是比较成熟稳定的一种。本文主要是探讨计算机图像处理技术在架空线路导线孤垂测量中的具体应用,希冀可以为实际电力线路的观测起到一定的参考意义。
d-和d-跟踪性质是Dastjerdi和Hosseini为推广伪轨跟踪性质于2010年提出的.本文考察该动力性质在迭代系统和逆极限系统下的性质.首先证明对动力系统(X,f),以下三命题等价:(1)f具有d-跟踪性质(d-跟踪性质);(2)对任意k∈N,f~k也具有d-跟踪性质(d-跟踪性质);(3)存在k∈N,使得f~k具有d-跟踪性质(d-跟踪性质).进而证明具有d-跟踪性质的系统是链混合的.最
具有参数n,k和m的组合批处理码可以看作一个n元集以及它的m个子集B_1,B_2,…,B_m组成的集合系统,满足对于任意k个元素都能通过从每个子集中至多取一(可以一般化为t)个元素来取得.一个优化问题是,确定m个子集中元素总数|B_1|+|B_2|+…+|B_m|的最小值N(n,k,m).这种问题不仅具有理论意义,而且有着重要的应用价值.本文研究N(n,k,m)的变化规律,给出N(n,k,m)的一
本文考虑有世代交叠(overlapping generations)现象的下临界分支过程,也称作连续时间下临界CMJ过程.在CMJ过程中,个体可以在不同的年龄阶段产生后代,等待繁殖的时间间隔不再是独立的指数分布随机变量.因此过程一般不再具有马氏性.本文主要研究t时刻未来代(the coming generation)人口数{H_t},也即t时刻之后,确定会出生的个体总数,他们是在未来必然出生的潜在
Which algebraic groups are Picard varieties?BRION Michel Abstract We show that every connected commutative algebraic group over an algebraically closed field of characteristic 0 is the Picard variety
若严格递增的正整数序列A={a_1,a_2…}的每一项a_n都不能表示成它前面的一些不同项之和,则称A为无和序列.通过改进无和序列的性质,定义三类新的序列:k_1序列、K_(21)序列和K_(22)序列.借助于k_1,k_(21)和k_(22)序列,利用Erd(o|¨)s,Levine和OSullivan以及Chen的思想和方法,进一步改进无和序列的Erd(o|¨)s倒数和的上界.设A={a_1,
本文讨论了两个不同正实数x和y的对数平均L(x,y)=(x-y)/(logx-logy)与双参数广义Muirhead平均M(a,b;x,y)=[(x~ay~b+x~by~a)/2]~(1/(a+b))之间的比较,得到了如下三个结论:(11)若(a,b)∈D_1∪E_1∪L_0,则M(a,b;x,y)L(x,y);(3)若(a,b)∈D_3∪E_3,则存在x_1,y_1,x_2,y_2,使得M(a,
本文利用积分几何中的Poincare运动公式和Blaschke运动公式估计平面上两域K_0和k_1的对称混合等周亏格△_2(K_0,K_1),得到了对称混合等周不等式和一些Bonnesen型对称混合不等式,其中一个不等式加强了Kotlyar的不等式.此外我们还得到了一些逆Bonnesen型对称混合不等式,其条件比著名的Bottema不等式的弱.
对于单位球面中的扎维子流形,本文构造一类抽象的W_((n,F))-Willmore型泛函,此泛函推广经典的Willmore泛函到相当一般的情形,它的临界点称为W_((n,F))-Willmore型子流形,本文计算泛函的变分公式,推导泛函临界点的Simons型不等式,针对特殊的函数F,构造W_((n,F))-Willmore型子流形的例子,最后给出泛函临界点间隙现象的刻画.