【摘 要】
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本文以中信开放式基金指数为研究对象,运用GARCH模型分析了基金指数收益率的波动特征。结果表明:开放式基金指数收益率序列存在明显的波动聚集性和条件异方差性;我国开放式基
【机 构】
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华北电力大学工商管理学院 北京102206
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本文以中信开放式基金指数为研究对象,运用GARCH模型分析了基金指数收益率的波动特征。结果表明:开放式基金指数收益率序列存在明显的波动聚集性和条件异方差性;我国开放式基金市场具有较强的投机色彩;市场信息的传递还不是有效的;冲击对基金收益率的影响的持续性很大,风险也较大。
This paper takes CITIC Open-end Fund Index as the research object, and uses the GARCH model to analyze the volatility characteristics of the fund index’s return rate. The result shows that there are obvious volatility aggregation and conditional heteroskedasticity in the sequence of the return rate of the open-ended fund index. The open-end fund market in our country has a strong speculative tone. The transmission of market information is not yet effective. The impact of the impact on the fund return rate The continuity is great, the risk is bigger too.
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