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指出了传统方法求投资组合风险价值（ＶａＲ）的缺点，考虑用价格比的对数定义的几何收益率来计算投资组合ＶａＲ值，建立了投资组合风险ＶａＲ测算估计方法，并阐述了ＶａＲ方法的局限性。
投资组合风险测算的风险价值方法
【摘 要】
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指出了传统方法求投资组合风险价值（ＶａＲ）的缺点，考虑用价格比的对数定义的几何收益率来计算投资组合ＶａＲ值，建立了投资组合风险ＶａＲ测算估计方法，并阐述了ＶａＲ方法的局限性。
【机 构】
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郑州航空工业管理学院应用科学系
【出 处】
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西南交通大学学报
【发表日期】
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2001年04期
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