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在保险资金投资收益率服从正态分布假设的前提下,以保险资金投资组合CVaR最小为目标函数,以保险资金投资组合的VaR约束和保监会相关的法律法规约束为条件,建立了考虑承保风险和交易费用的保险资金投资VaR-CVaR模型,并运用几何方法对模型进行求解,得到了模型的有效边界及其最优解。
基于VaR和CVaR下优化模型及其在保险资金组合投资中的应用
【摘 要】
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在保险资金投资收益率服从正态分布假设的前提下,以保险资金投资组合CVaR最小为目标函数,以保险资金投资组合的VaR约束和保监会相关的法律法规约束为条件,建立了考虑承保风险
【机 构】
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南昌大学数学系
【出 处】
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南昌大学学报(工科版)
【发表日期】
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2011年04期
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