随机微分方程数值解的L~p收敛性

来源 :河北工业大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：juntao2010

【摘要】

：

大多数文献是在全局或局部Lipschitz条件下讨论随机微分方程的精确解与数值解间的收敛,有时全局或局部Lipschitz条件也显得较为苛刻,许多随机微分方程的漂移系数及扩散系数并

【作者】

：

王国强邹捷中

【机构】

：

广西工学院信息与计算科学系,中南大学数学科学与计算技术学院

【出处】

：

河北工业大学学报

【发表日期】

：

2009年5期

【关键词】

：

马尔可夫调制 POISSON跳 EULER-MARUYAMA方法 Non-Lipschitz条件 Markovian switching Poisson ju

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大多数文献是在全局或局部Lipschitz条件下讨论随机微分方程的精确解与数值解间的收敛,有时全局或局部Lipschitz条件也显得较为苛刻,许多随机微分方程的漂移系数及扩散系数并不满足,故对其精确解与数值解间的收敛带来一系列困难,用Euler-Maruyama方法研究马尔可夫调制及带Poisson跳随机时滞微分方程在Non-Lipschitz条件下的精确解与数值解间的Lp收敛.

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