【摘 要】
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针对基于在线牛顿步(Online Newton Step, ONS)算法的投资组合选择策略没有考虑交易成本的问题,而交易成本是真实市场中不可或缺的部分,提出了一种新的带交易成本的在线投资
【机 构】
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华东理工大学理学院,华东师范大学数据科学与工程学院
【基金项目】
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国家自然科学基金(11501204,U1711262);上海市自然科学基金(15ZR1408300)
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针对基于在线牛顿步(Online Newton Step, ONS)算法的投资组合选择策略没有考虑交易成本的问题,而交易成本是真实市场中不可或缺的部分,提出了一种新的带交易成本的在线投资组合选择策略,简称在线牛顿步交易成本策略(Online Newton Step Transaction Cost,ONSC):首先,结合投资组合向量的二阶信息和交易成本惩罚项构造优化函数,并推导得出投资组合的更新公式;然后,通过理论分析得到ONSC算法的次线性后悔边界O(log(T)).实证研究表明,与半常数再调整投资组合
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