【摘 要】
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与传统的GARcH类模型一样，SV模型（随机波动模型）是用来捕捉股市波动特征的一个较好的模型，该模型在国外得到广泛的应用。实证研究表明：利用SV模型的两个子类，即基于正态分布下的SV
【机 构】
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广东肇庆学院数学与信息科学学院,广州大学
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与传统的GARcH类模型一样，SV模型（随机波动模型）是用来捕捉股市波动特征的一个较好的模型，该模型在国外得到广泛的应用。实证研究表明：利用SV模型的两个子类，即基于正态分布下的SV模型（SV—N）和均值SV模型（SV-M）来测量我国沪深股市波动性明显优于GARCH类模型，能够更好地描述其统计特征。
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