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为了更好地研究利率因素对破产概率的影响，利用时间序列理论，建立了ARMA（p，q）利率模型，在此利率模型下。通过积分方程得到了破产概率的上界，并将此上界与AR（1）利率模型下破产概率的上界以及Lundberg上界进行了比较，所得结果推广了古典风险模型的相应结果．
ARMA（p,q）利率模型下的破产概率
【摘 要】
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为了更好地研究利率因素对破产概率的影响，利用时间序列理论，建立了ARMA（p，q）利率模型，在此利率模型下。通过积分方程得到了破产概率的上界，并将此上界与AR（1）利率模型下破产概率的上
【机 构】
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南昌工程学院理学系
【出 处】
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南昌工程学院学报
【发表日期】
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2009年3期
【基金项目】
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南昌工程学院青年基金项目（2008KJ024）
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