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由于在波动率估计中高频数据的使用，市场微观结构噪音的干扰对无偏的和一致的估计波动率已经变成了一种障碍，为了更好地估计真实波动率，噪音方差估计显得日益重要，本文基于目前关于波动率估计研究成果，提出了在不同的假设情况下估计市场微观结构噪音误差的方法，并与常用的估计方法进行深入的比较，得到它们的渐近性质，并且进行广泛的模拟研究它们的有限样本性质，并得到较有意义的结果。