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在借贷利率不同条件下,利用鞅分析方法推导了期权到期时刻支付函数为幂型的欧式期权定价公式,是对借贷利率相同与支付函数为线性条件下结果的推广.这里假定无风险利率,股票预期收益率,股票波动率以及股票红利率都是时间的确定性函数.
具有不同借贷利率的幂型欧式期权定价的鞅方法
【摘 要】
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在借贷利率不同条件下,利用鞅分析方法推导了期权到期时刻支付函数为幂型的欧式期权定价公式,是对借贷利率相同与支付函数为线性条件下结果的推广.这里假定无风险利率,股票预
【出 处】
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哈尔滨理工大学学报
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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黑龙江省教育厅科学技术研究项目;国家自然科学基金
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