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针对零售贷款的信用风险特征,在CreditRisk＋框架下,采用非线性时变比例模型分类测算零售贷款违约概率,并引入FFT-Panjer算法简化零售贷款组合的损失分布计算,提出了零售贷款信用风险的经济资本计量方法。同时通过算例分析论证了该方法在我国商业银行运用的科学性和可行性。
基于CreditRisk＋模型的零售贷款经济资本计量方法
【摘 要】
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针对零售贷款的信用风险特征,在CreditRisk＋框架下,采用非线性时变比例模型分类测算零售贷款违约概率,并引入FFT-Panjer算法简化零售贷款组合的损失分布计算,提出了零售贷款信
【机 构】
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湖南大学金融与统计学院
【出 处】
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湘潭大学学报(哲学社会科学版)
【发表日期】
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2011年3期
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