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在平行数据模型的方差成份框架下,考虑了横截面内误差项Vit服从ARCH分布的参数估计问题.利用距阵谱分解的技巧,使本来需要广义最小二乘估计(GIS)方法解决的问题,转化为普通最小二乘估计(OLS)方法解决了,简化了运算程序.
特殊平行数据模型的参数估计问题
【摘 要】
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在平行数据模型的方差成份框架下,考虑了横截面内误差项Vit服从ARCH分布的参数估计问题.利用距阵谱分解的技巧,使本来需要广义最小二乘估计(GIS)方法解决的问题,转化为普通最
【机 构】
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中国人民大学统计学院,山东省科学院
【出 处】
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山东师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2005年2期
【基金项目】
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山东省优秀中青年科学家科研奖励基金，山东大学校科研和教改项目
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