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研究了在投资回报过程为指数勒维过程的情形下的更新风险模型的的破产问题．通过构造一个和破产时刻有关的上鞅，得到了终极破产概率的鞅上界，并用数值方法考察了理赔间隔的分布对破产概率的影响．
有投资回报的更新风险模型的破产概率的上界
【摘 要】
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研究了在投资回报过程为指数勒维过程的情形下的更新风险模型的的破产问题．通过构造一个和破产时刻有关的上鞅，得到了终极破产概率的鞅上界，并用数值方法考察了理赔间隔的分布对
【机 构】
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华东师范大学数学系,安徽师范大学数学与计算机科学系
【出 处】
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华东师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2007年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金（10671072）,上海市教委与上海市教育发展基金会“曙光”项目（04SG27）,教育部高等学校博士学科总基金（20060269016）,安徽省高校青年教师科研基金项目（006jq1045）,安徽师范火学青年基金（2006xqn53） Acknowledgements The authors would like to thank Prof. Cai Jun （Waterloo
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