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文章构建贝叶斯Weibull-POT模型对我国商业银行操作风险进行测度,并将商业银行操作风险损失分为外部损失和内部损失两种,贝叶斯分析结果显示：内部损失大于外部损失,且相对于VAR测度方法,期望亏损测度风险更为客观。
商业银行操作风险的测度
【摘 要】
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文章构建贝叶斯Weibull-POT模型对我国商业银行操作风险进行测度,并将商业银行操作风险损失分为外部损失和内部损失两种,贝叶斯分析结果显示：内部损失大于外部损失,且相对于VA
【机 构】
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东南大学经济管理学院,南京审计大学国际审计学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2017年14期
【基金项目】
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六大人才高峰资助项目（2015-JHNB-014）,江苏省青蓝工程资助项目（2014）,江苏高校优势学科建设工程资助项目
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