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通过对小麦期货市场期货品种收益率的分布与波动性进行实证分析，论证其时间序列存在ARCH效应；运用ARMA--GARCH模型对小麦期货品种进行了拟合分析和统计检验，结果表明小麦期货品种的波动性具有很高的持续性。通过添加到期时闯的哑变量，可以证明大多数小麦期货合约存在到期效应。
小麦期货市场价格波动与到期效应的实证研究
【摘 要】
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通过对小麦期货市场期货品种收益率的分布与波动性进行实证分析，论证其时间序列存在ARCH效应；运用ARMA--GARCH模型对小麦期货品种进行了拟合分析和统计检验，结果表明小麦期货品
【机 构】
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东北农业大学
【出 处】
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技术经济
【发表日期】
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2007年7期
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对H．Davoodi，D．Xie，and H．Zou的两篇文章中的内生增长模型进行了改进；把地方财政决算支出占国家决算支出的比重看作衡量财政分权的指标，并利用1986—2004年间的数据对财政分权对我国