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探讨灰色系统与最小二乘支持向量机组合预测模型在波动率上的应用的可行性,通过对灰色模型进行残差修正和背景值修正以及对最小二乘支持向量机进行参数寻优,来提高组合预测模型的预测精度和推广泛化能力。经波动率预测的实证分析得出建立的组合模型比支持向量机模型有较好的预测效果。
基于灰色支持向量机模型的基金波动率预测
【摘 要】
：
探讨灰色系统与最小二乘支持向量机组合预测模型在波动率上的应用的可行性,通过对灰色模型进行残差修正和背景值修正以及对最小二乘支持向量机进行参数寻优,来提高组合预测模
【机 构】
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浙江机电职业技术学院;
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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浙江机电职业技术学院2016年度校级科研项目《基于灰色最小二乘支持向量机组合模型的基金价格波动率预测》
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