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随机延迟微分方程数值方法中欧拉方法是唯一较为成熟、有效的方法,但欧拉方法的收敛性差,其收敛阶仅为12。针对一类特殊的方程即小噪声随机延迟微分方程,给出其欧拉方法更精确的收敛阶,表明欧拉方法是近似1阶收敛的。此外还通过数值实验验证所得结论。
小噪声随机延迟微分方程欧拉方法的收敛性
【摘 要】
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随机延迟微分方程数值方法中欧拉方法是唯一较为成熟、有效的方法,但欧拉方法的收敛性差,其收敛阶仅为12。针对一类特殊的方程即小噪声随机延迟微分方程,给出其欧拉方法更精
【机 构】
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安徽工业大学数理学院
【出 处】
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安徽工业大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2007年3期
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