【摘 要】
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为了提高金融市场极端风险识别及预警能力,采用沪深300指数作为研究数据,通过少数类样本过采样算法(SMOTE)解决样本不均衡问题,利用因子分析提取特征,通过粒子群(PSO)优化的
【基金项目】
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国家自然科学基金(No.713711091),辽宁省社科基金(No.L14BTJ004)
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为了提高金融市场极端风险识别及预警能力,采用沪深300指数作为研究数据,通过少数类样本过采样算法(SMOTE)解决样本不均衡问题,利用因子分析提取特征,通过粒子群(PSO)优化的最小二乘支持向量机(LSSVM)算法构建(SMOTE-PSO-LSSVM)预测模型。使用SMOTE-PSO-LSSVM模型对2007—2010年沪深300指标样本进行预测,样本含极端风险样本193条,模型成功识别风险样本154条,识别准确率达到了83.1%。研究结果表明SMOTE-PSO-LSSVM模型对金融风险数据识别能力较强,
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