【摘 要】
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文章提出多元非线性条件分位数回归模型。相对于传统模型,利用多元分位数回归模型从时序角度分析金融数据,可以更加全面的掌握到分布在每个分位数层面的数据特征;其次可以得
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71071111)
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文章提出多元非线性条件分位数回归模型。相对于传统模型,利用多元分位数回归模型从时序角度分析金融数据,可以更加全面的掌握到分布在每个分位数层面的数据特征;其次可以得到多元金融市场变量之间非线性的时序相依关系,从而更好地描述金融资产整体的统计分布特征。通过实证分析,从时序相依角度构建了美元/人民币汇率的多元分位数回归模型,并对其统计特征进行了表述与分析,通过分析结果可以看到多元分位数回归模型的优势。
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