零漂移广义双曲线扩散过程构建和最优鞅估计函数

来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户：skyzbc

【摘要】

：

由于广义双曲线分布在资产收益率分布拟合中的优异表现,以规模测度和速度测度为工具,构建出边际分布服从广义双曲线分布的扩散过程.利用1.5阶强泰勒近似法离散化随机微分方程

【作者】

：

张建龙

【机构】

：

北京大学经济研究所光华天成博士后工作站

【出处】

：

数学的实践与认识

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

广义双曲线扩散过程 1.5阶强泰勒近似鞅估计函数正态逆高斯扩散过程

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

由于广义双曲线分布在资产收益率分布拟合中的优异表现,以规模测度和速度测度为工具,构建出边际分布服从广义双曲线分布的扩散过程.利用1.5阶强泰勒近似法离散化随机微分方程,以二次最优鞅估计函数法得到模型参数估计量,结果显示:鞅估计函数法能够快速、准确地对正态逆高斯扩散过程作出参数估计,并且能获得高精度渐近协方差矩阵.

其他文献

Percentage of beta 2 band power of quantitative pharmaco-electroencephalography decreases in propofo

BACKGROUND:Quantitative pharmaco-electroencephalography can be used for studying the dose-effect and time-effect relationships of drugs affecting central nervou

期刊

propofolquantitative pharmaco-electroencephalographyanesthesiaβ2 rhythm

惊险的“飞越太空山”旅程

阳光姐姐的话:十一小长假刚刚过去,你有没有出去游玩一下呢?看看下面两位同学的习作,跟他们一起去感受一下吧! Sunshine sister’s words: eleven small holiday has just p

期刊

太空香港迪斯尼乐园幻想曲火车站灰姑娘

地区GDP核算的国际比较研究

本课题深入研究主要国际组织对地区GDP核算的指导性意见及对核算框架的有关建议,具体分析美国、加拿大、澳大利亚、日本、德国、英国、瑞典等有代表性国家的做法,在此基础上

期刊

GDP地区GDP地区GDP核算国际比较

树突状细胞参与免疫性血小板减少症发病机制的研究讲展

免疫性血小板减少症(Immune thrombocytopenia,ITP)是一种免疫异常介导的出血性疾病,主要表现为外周血中血小板减少,皮肤、黏膜及内脏出血,其发病机制复杂,尚未完全明了.ITP

期刊

益气活血通络解毒方通过抑制caspase-12减轻小鼠肺缺血/再灌注损伤

目的:探讨益气活血通络解毒方(Yiqi Huoxue Tongluo Jiedu Fang,YHTJF)对小鼠肺部缺血/再灌注损伤及caspase-12表达的影响.方法:选取雄性10 ～ 12周龄C57BL/6J小鼠70只,体重21～2

期刊

益气活血通络解毒方Caspase-12肺缺血/再灌注损伤细胞凋亡Yiqi Huoxue Tongluo Jiedu FangCaspase-12Lu

阿托伐他汀通过下调NLRP1炎性体表达抑制IL-1β和IL-18的释放

目的:探讨核苷酸结合寡聚化结构域样受体蛋白1(NLRP1)炎性体在阿托伐他汀抑制THP-1巨噬细胞白细胞介素-1β(IL-1β)和白细胞介素-18(IL-18)分泌中的作用.方法:用10 μg/L脂多

期刊

阿托伐他汀核苷酸结合寡聚化结构域样受体蛋白1炎性体白细胞介素-1β白细胞介素-18动脉粥样硬化AtorvastatinNucleotide-bind

巨噬细胞极化在大鼠肝硬化发生发展中的作用

目的:探讨在大鼠肝硬化发病过程中,巨噬细胞的极化状态及其与肠源性内毒素血症-内质网应激反应之间的关系.方法:36只雄性SD大鼠随机分为正常对照组和肝硬化模型组.各组动物分

期刊

肝硬化肝纤维化巨噬细胞内质网应激内毒素Liver cirrhosisLiver fibrosisMacrophageEndoplasmic re

PTEN、 VEGF、 COX-2与JAK2 V617F突变阳性骨髓增殖性肿瘤血管新生

目的:观察PTEN、VEGF、COX-2在JAK2 V617F突变阳性骨髓增殖性肿瘤(MPN)患者骨髓中的表达与血管新生之间的相互关系。方法:收集保定市第一医院住院及门诊42例JAK2V617F阳性的M

期刊

骨髓增殖性肿瘤JAK2 V617FVEGF微血管密度血管新生Myeloroliferative neoplasmsJAK2 V617FVEGFM

心肌干细胞调控ANG Ⅱ/AT1R/TGF-β1/SMAD/CX43通路改进心电生理学稳定性和室颤阈值

背景:课题组前期研究证实心肌干细胞移植中期(6周)能有效改善心肌梗死大鼠的心电生理稳定性和室颤阈值,但具体的调控机制和通路不明。目的:探讨心肌干细胞改善心肌梗死大鼠心

期刊

干细胞移植心肌干细胞缝隙连接蛋白43血管紧张素Ⅱ转化生长因子β1心电生理学特性室颤阈值国家自然科学基金

Development of a Miniature Permanent Magnetic Circuit for Nuclear Magnetic Resonance Chip

The existing researches of miniature magnetic circuits focus on the single-sided permanent magnetic circuits and the Halbach permanent magnetic circuits. In the

期刊

nuclear magnetic resonancemicrofluidic chippermanent magnetmagnetic flux dens

零漂移广义双曲线扩散过程构建和最优鞅估计函数

其他学术论文