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在分析住房抵押贷款支持证券定价模式以及比较结构化定价模型与简约化定价模型的基础上，构建包含提前偿付因素与违约因素的定价模型。基于CIR利率模型，运用蒙特卡洛模拟的方法生成利率路径及提前偿付与违约路径，为住房抵押贷款支持证券定价，并分析提前偿付与违约对住房抵押贷款支持证券价格的影响。
基于蒙特卡洛模拟的住房抵押贷款支持证券定价研究
【摘 要】
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在分析住房抵押贷款支持证券定价模式以及比较结构化定价模型与简约化定价模型的基础上，构建包含提前偿付因素与违约因素的定价模型。基于CIR利率模型，运用蒙特卡洛模拟的方法
【机 构】
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南京农业大学经济与管理学院
【出 处】
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科技管理研究
【发表日期】
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2011年15期
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