基于Var的Creditmetric模型对我国保理业务风险度量研究

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随着市场体制不断完善,经济快速发展,保理业务在中国也逐渐发展;保理业务的出现缓解了融资渠道穷尽的大、中、小企业融资困难的问题,同时也给商业银行带来了很大的风险。文章通过基于Var的Creditmetric模型原理,结合中国的基本国情,以购货商资产收益率为基本度量模拟信用转移概率,采用数量方法计算得出应收账款的最大风险损失值(VaR值),为商业银行判断是否开展保理业务提供了较为有效的量化依据。
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