【摘 要】
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在上一期中我们讲述了如何通过现货国债价格和回购利率来计算国债期货的合理价格。在此基础上我们将进一步讲述关于国债期货的一些高级计算,诸如久期(Duration)以及国债期货
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在上一期中我们讲述了如何通过现货国债价格和回购利率来计算国债期货的合理价格。在此基础上我们将进一步讲述关于国债期货的一些高级计算,诸如久期(Duration)以及国债期货的交割转换因子(Conversion Factor)。久期就是指国债的未来现金流发生时间的加权平均值,权重为未来现金
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