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本文应用灰色系统理论，对股票价格变化建立GM（1，1）预测模型，并进行了实证分析。结果表明，把股票价格动态变化过程看作一个灰色系统，利用所建立的模型可较好地预测股票价格的短期发展变化趋势；同时通过与用ARIMA模型预测的拟合比较，表明在对股票价格作短期预测时，用GM（1，1）模型进行预测比用ARIMA模型进行预测具有更高的精确度。