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伴随着世界金融危机的频频爆发,预测金融系统风险就成为学者和机构的重要研究课题.选用了经典的AR(1)-GARCH(1,1)模型拟合了边缘分布.接着,利用GO-GARCH模型来刻画了银行和金融系统的相依结构,最终预测了十大权重股对金融系统的风险贡献.
中证银行指数和它的十大权重股溢出效应研究
【摘 要】
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伴随着世界金融危机的频频爆发,预测金融系统风险就成为学者和机构的重要研究课题.选用了经典的AR(1)-GARCH(1,1)模型拟合了边缘分布.接着,利用GO-GARCH模型来刻画了银行和金
【机 构】
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内蒙古农业大学理学院,内蒙古呼和浩特010020
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2020年24期
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