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中证银行指数和它的十大权重股溢出效应研究
中证银行指数和它的十大权重股溢出效应研究
来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pipijiayoua
【摘 要】
:
伴随着世界金融危机的频频爆发,预测金融系统风险就成为学者和机构的重要研究课题.选用了经典的AR(1)-GARCH(1,1)模型拟合了边缘分布.接着,利用GO-GARCH模型来刻画了银行和金
【作 者】
:
李月鲜
刘媛媛
高莲
【机 构】
:
内蒙古农业大学理学院,内蒙古呼和浩特010020
【出 处】
:
数学的实践与认识
【发表日期】
:
2020年24期
【关键词】
:
AR(1)-GARCH(1
1)模型
VaR
CoVaR
GO-GARCH
系统重要性银行
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伴随着世界金融危机的频频爆发,预测金融系统风险就成为学者和机构的重要研究课题.选用了经典的AR(1)-GARCH(1,1)模型拟合了边缘分布.接着,利用GO-GARCH模型来刻画了银行和金融系统的相依结构,最终预测了十大权重股对金融系统的风险贡献.
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