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文章依据生存分析统计方法中的比例危险法,提出了违约比例模型来测算商业银行公司类贷款的违约概率,并采用我国某商业银行数据进行了实证分析。分析结果表明,该模型能够准确测算商业银行公司类贷款的违约概率,以便商业银行提取普通准备金和配置经济资本。
贷款违约概率测算方法:违约比例模型
【摘 要】
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文章依据生存分析统计方法中的比例危险法,提出了违约比例模型来测算商业银行公司类贷款的违约概率,并采用我国某商业银行数据进行了实证分析。分析结果表明,该模型能够准确
【机 构】
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湖南大学金融学院,中国农业银行湖南省分行,华南理工大学经济与贸易学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2010年06期
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