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本文研究金融市场中一类特殊半鞅模型,其价格过程具有X=LD的形式,这里L是局部有界鞅,D是可料有限变差过程.对这类模型我们导出其等价鞅测度存在的充分必要条件.另外,我们将[2]中的条件/△M/≤C推广到M为局部有界鞅,得到相应的结果.
一类特殊半鞅模型中无套利测度的刻划
【摘 要】
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本文研究金融市场中一类特殊半鞅模型,其价格过程具有X=LD的形式,这里L是局部有界鞅,D是可料有限变差过程.对这类模型我们导出其等价鞅测度存在的充分必要条件.另外,我们将[2
【机 构】
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北京大学金融数学系,北京大学金融数学与金融工程研究中心
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2001年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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