【摘 要】
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将美元指数引入CARE模型,构建美指CARE模型,度量国际原油价格风险.选取WTI原油2001年1月2日-220年12月31日每日开盘价数据进行实证研究,结果发现:引入美元指数后的模型可以有效改善样本内VaR拟合精度,更加精准地揭示油价风险演化规律;采用移动窗宽向前一步预测法预测样本外油价VaR,发现美元指数会影响调整期内模型的预测绩效,但危机期主要受市场因素影响.
【机 构】
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湖南农业大学经济学院,湖南长沙410128;湖南涉外经济学院商学院,湖南长沙410205;湖南财政经济学院财政金融学院,湖南长沙410205
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将美元指数引入CARE模型,构建美指CARE模型,度量国际原油价格风险.选取WTI原油2001年1月2日-220年12月31日每日开盘价数据进行实证研究,结果发现:引入美元指数后的模型可以有效改善样本内VaR拟合精度,更加精准地揭示油价风险演化规律;采用移动窗宽向前一步预测法预测样本外油价VaR,发现美元指数会影响调整期内模型的预测绩效,但危机期主要受市场因素影响.
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