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自从20世纪70年代默顿(Morton)首先以Black—Scholes期权定价理论为基础，建立了基于公司价值的结构化模型以来，对信用风险的定价研究一直沿着这一理论框架发展，并广泛应用于违约证券交易中。近年来，随着现代风险环境的变化，国际金融市场的波动性加
基于强度过程的信用风险定价模型研究
【摘 要】
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自从20世纪70年代默顿(Morton)首先以Black—Scholes期权定价理论为基础，建立了基于公司价值的结构化模型以来，对信用风险的定价研究一直沿着这一理论框架发展，并广泛应用于违约证券交易中。近年来，随着现代风险环境的变化，国际金融市场的波动性加
【机 构】
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西安交通大学管理学院
【出 处】
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国际金融研究
【发表日期】
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2004年2期
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