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研究了一类更为广泛的分布-稳定分布下的CAPM问题.利用伴随市场投资组合的协整函数关系,得到了稳定性指数在时的更具一般性的风险系数的表达式,这个结果描述了风险资产的均衡收益率在对称稳定分布下风险与收益之间的一般均衡关系,是风险度量的一种新方法.
基于对称稳定分布的投资组合风险度量
【摘 要】
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研究了一类更为广泛的分布-稳定分布下的CAPM问题.利用伴随市场投资组合的协整函数关系,得到了稳定性指数在时的更具一般性的风险系数的表达式,这个结果描述了风险资产的均衡
【机 构】
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南昌大学,江西省电子科学研究所
【出 处】
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南昌大学学报：理科版
【发表日期】
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2005年6期
【基金项目】
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中国科学院资助项目
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