【摘 要】
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分别采用静态D-vine copula和动态D-vine copula拟合变量之间的复杂相依结构，进而测度考虑流动性协动效应的组合风险。纯粹的市场风险模型存在可能低估整体风险的问题。基于动态D-vine copula的风险模型的精度优于基于静态D-vine copula的风险模型，基于T-copula函数的风险模型优于基于N-copula函数的风险模型。流动性风险在不同市场阶段的表现存在差异。当整
【基金项目】
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福建省教育厅项目（JAS19213）； 福建江夏学院校级项目（JXS2019009）；
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分别采用静态D-vine copula和动态D-vine copula拟合变量之间的复杂相依结构，进而测度考虑流动性协动效应的组合风险。纯粹的市场风险模型存在可能低估整体风险的问题。基于动态D-vine copula的风险模型的精度优于基于静态D-vine copula的风险模型，基于T-copula函数的风险模型优于基于N-copula函数的风险模型。流动性风险在不同市场阶段的表现存在差异。当整个市场处于严重下跌状态时，流动性风险将变得更加难以分散。
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