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基于半参数GARCH模型的上证指数实证分析

来源 :重庆工商大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：gaoxianfeng

【摘 要】

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以上证综合指数2006-01-02-2012-12-31的每日收盘价对数收益率为样本，运用半参数GARCH模型对其波动性进行研究，并与参数GARCH模型进行比较，凸显出了半参数模型的优良性．

【作 者】

：

陆书芳 

【机 构】

：

重庆大学数学与统计学院

【出 处】

：

重庆工商大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2013年6期

【关键词】

：

波动率 半参数模型 GARCH模型 局部多项式估计 volatility  semi-parameter model  GARCH Model  local p 

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以上证综合指数2006-01-02-2012-12-31的每日收盘价对数收益率为样本，运用半参数GARCH模型对其波动性进行研究，并与参数GARCH模型进行比较，凸显出了半参数模型的优良性．

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