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套期保值是企业用以规避商品价格波动风险的有利工具。本文基于1990~2010年铜期货、大豆期货、上证综合指数、美原油等数据,运用MACD、MA、KD指标进行套期保值操作实证分析。研究结果表明:技术指标指导下的商品期货、股指套期保值操作均达到套期保值基本目的,且保证一定的收益率。证明技术指标具有进行套期保值操作指导的科学可靠性和可行性。并基于此,针对的提出企业对于套期保值操作进行监管层面的违规判定原则。最终实现减小技术性损失,避免程序性和操作性损失的目的。