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经典风险模型没有考虑利力因素而且假设各风险之间具有独立性，这种假设常常与实际不能相符．针对该问题，本文构造了一种带利力的且具有相依关系的多种险种同时并存的风险模型；通过应用Markov链的性质，获得了这种情况下终极破产概率应满足的积分方程；最后以索赔额服从指数分布为例对结果进行论证．
带利力的多险种风险模型
【摘 要】
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经典风险模型没有考虑利力因素而且假设各风险之间具有独立性，这种假设常常与实际不能相符．针对该问题，本文构造了一种带利力的且具有相依关系的多种险种同时并存的风险模型；通过
【机 构】
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厦门大学数学科学学院
【出 处】
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厦门大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2006年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金（10171051）,国家社会科学基金（03BTJ014）和福建省自然科学基金（2006J0226）资助
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