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研究了带交易费及不允许卖空和借贷情况下最优投资组合的极大极小问题.分析了该模型的数学特征,尤其是对协方差矩阵为对角矩阵的情况进行了研究,并给出了行之有效的解决方法.
带交易费及不允许卖空和借贷情况下的极大极小模型
【摘 要】
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研究了带交易费及不允许卖空和借贷情况下最优投资组合的极大极小问题.分析了该模型的数学特征,尤其是对协方差矩阵为对角矩阵的情况进行了研究,并给出了行之有效的解决方法.
【机 构】
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北京交通大学理学院
【出 处】
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北方交通大学学报
【发表日期】
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2004年3期
【基金项目】
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教育部留学回国人员科研启动基金，北京交通大学校科研和教改项目
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