【摘 要】
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本文利用了上证综合指数日收益率和深证成份股指数的日收益率数据,采用了GARCH(1,1)模型对收益率的波动性进行了研究。发现QFII无论是股权分置改革前还是股权分置改革后对我
【机 构】
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湘潭大学商学院,湘潭大学商学院 湖南湘潭411105,湖南湘潭411105
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本文利用了上证综合指数日收益率和深证成份股指数的日收益率数据,采用了GARCH(1,1)模型对收益率的波动性进行了研究。发现QFII无论是股权分置改革前还是股权分置改革后对我国证券市场风险的影响都较小,且在股改前后变化也不显著。
In this paper, we use the daily returns of Shanghai Composite Index and Shenzhen Component Index to analyze the volatility of returns using GARCH (1,1) model. It is found that QFII has little impact on the risk of China’s securities market after the split share structure reform or the non-tradable shares reform and has not changed significantly before and after the share reform.
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