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摘要：利用状态空间模型，从国际R&D溢出最大化的角度，发现我国应优先加强非食用原料、机械及运输设备等商品的进口，与规划中提出的进口商品方向性安排相一致，但与之强调的“传统市场比重稳中有降、新兴市场快速增长”不同，我国仍应加大从欧洲地区进口的力度。
关键词：R&D溢出 修正因子变量 进口贸易结构
一、引言
新增长理论和新贸易理论认为，进口国利用进口贸易可以获得国际R&D产生的溢出效应，这一效应会通过促进技术进步和技术效率的方式，最终提高进口国的生产率，改善其贸易条件和增进整体福利。如果说，进口商品和进口来源地的调整，应该遵循藉此产生的收益最大化原则，那么，上述进口调整问题自然也就转变为估计和比较不同进口商品和进口来源地溢出效应大小的问题。
对国际R&D溢出问题的研究主要有两方面的内容，第一为溢出效应存在性的证明及溢出大小的测算，第二为进口贸易物化型国际技术溢出的“门槛”效应和“吸收”能力研究。总体来看，这两方面的研究均强调LP模型为分析框架，侧重于加权权数的选择，以使权数的构造能反映进口贸易作为国际技术外溢传导机制的作用，但得出的结论差异较大，且没有考虑一国或地区经济规模与贸易开放度的内在联系。本文试图从不可观测变量的角度提出修正因子变量，控制由于一国或地区因为经济规模造成的R&D支出测算误差。同时将样本国家扩展为148个，比较基于不同进口来源地和不同进口商品产生的溢出效率差异，得出进口贸易结构调整的依据。
二、计量模型与变量测度
假设存在希克斯中性技术进步的C—D生产函数：Yt=A（Sγt）KαtLβt，其中，A表示技术水平，Kt、Lt表示t期的实物资本和劳动力，如果将全要素生产率定义为Yt/KαtLβt，则TFP=A（Sγt）。LP考虑的测度国外R&D资本存量的方法为：Ritf-LP=∑i≠j（Mijt/Yit）Sdjt，Yjt表示t时期j国的GDP，则Sdjt/Yjt可以表示t时期j国总产出的R&D资本密集度。本处借鉴Jorge Crespo et al（2002）的思想，利用依据某国经济规模得出的理论进口值与实际进口值的差异，控制小国相比大国更高的贸易开放度，采用两阶段方式测算国外R&D资本存量：■，其中M*it为t时期i国的修正因子变量，因而本文的基本计量模型为：
Log（TFPit）=cit+cditlogRdit+cfitlogRitf-ssp+εit
对于修正因子变量这样的不可观测时间变量，一般采用状态空间模型进行测算。模型由量测方程（Yt=Ztαt+dt+ut，t=1，2，...，T）和状态方程（αt=Btαt-1+ηt+Wtεt） 组成，其中T为样本容量，Yt为包括k个时间序列的k×1维可观测向量，与m×1维状态向量αt有关，Zt表示 k×m矩阵，dt为k×1向量，ut为k×1维连续不相关扰动向量，满足E（ut）=0，Var（ut）=Ω；Bt表示m×m矩阵，ηt表示m×1维向量，Wt表示 m×g矩阵，εt表示g×1维均值为0、协方差矩阵为Ω的连续不相关扰动项。本文假定量测方程为：Mit=f（Yit），简单的线性表示是Mit=β0+β1Yit+uit，状态方程为：β1，t=φβ1，t-1+υt。首先估计出某国的β1，t序列，然后求出Mit的理论估计值，进而采用顺向修正机制，即M*it=■/Mit。
针对国内外R&D资本存量的测算，本文首先利用OECD购买力平价汇率将所有国家的R&D支出折算成1985年为基期的美元计价。对国内研发资本存量，运用Griliches（1980）提出的方法测算，考虑到我国自1978年改革开放以来，产业结构调整、设备更新速度较快，采用更符合实际经济情况的10%的资本折旧率。最后，除采用索洛余值法外，对全要素生产率计算的其他处理沿用高凌云和王洛林（2010）的方式。本文采用了148个与我国有进出口贸易往来的国家和地区1985—2010年间贸易和其他宏观经济数据，这些国家与我国的双边贸易总和，占我国对外贸易的份额高达98%。我国劳动力、R&D各年度的支出数据来自CEIC数据库，各国R&D支出占GDP百分比数据来自世界银行数据库，不同年份的国内生产总值、进口贸易矩阵来自IMF的IFS和DOT数据库。
三、计量结果及说明
全球化的深入发展使得世界上不同地区之间的联系日益紧密，因此，实证过程中必须考虑不同地区产生溢出效应的R&D资本存量可能具有的强相关性，不同类别进口商品之间也是如此，从而导致多重共线性问题，造成参数的估计不精确，参数估计量的方差较大，并增加了接受零假设的可能。
本部分采用修正Frisch法处理分类计量后出现的多重共线性问题。
首先，从进口来源地角度，从欧洲进口商品对我国全要素生产率产生的溢出效应最大，达到了0.3257，且在5%的置信水平下具有统计显著性，其他进口来源地进口商品对我国全要素生产率的溢出效应，在10%的置信水平下均不显著；不过，需要重视的是，虽然自欧洲进口的溢出效应最大，但相比下面基于商品类别的分析，其弹性系数并不大，这从一个侧面说明，目前不同地区对中国的出口还存在很大的溢出空间，扩大进口的力度还需要加强。
其次，从进口商品类别的角度，sitc2的弹性系数为0.6097，说明我国现阶段全要素生产率的提高在很大程度上受制于非食用类原料的进口，资源约束型经济发展特征非常明显。sitc7的弹性系数最大，为0.9282，说明机械及运输设备进口的百分比变动对我国全要素生产率的提高具有基本相当的正效应。其它类别的进口品，虽然对生产率也能产生正的溢出效应，但在10%的置信水平下均不显著。因此，从提高全要素生产率的角度，我国应加大从欧洲国家的进口，同时，应注意非食用原料类、机械及运输设备类产品的优先进口。
四、结论
从目前来看，由于欧债危机、美国经济恢复缓慢等原因，针对中国出口的外部需求可能会长期低迷；同时，随着国内劳动力成本等因素的变动，中国出口的国际竞争力也逐渐减弱。因此，“十二五”时期须重视进口贸易的重要作用，且增加进口还可以部分减缓我国因国际收支失衡引起的诸多问题。本文从进口溢出收益最大化的角度，为“十二五”规划中提出的进口贸易来源地、进口商品类别未来调整方向提供了严谨的理论和实证支撑。本文的主要结论是，我国应优先加强非食用原料、机械及运输设备等类别商品的进口，这与“十二五”规划中提出的进口商品方向性安排是一致的；但与之强调的“传统市场比重稳中有降、新兴市场快速增长”不同，目前我国还是更应该加大从欧洲地区进口的力度。
参考文献：
[1]Griliches.R & D and Productivity Slowdown[J]，American Economic Review，1980，Vol.l70（1），p.343—348.
[2] Jorge， C.； Carmela， M.and Francisco， J.V.International Technology Diffusion through Imports and its Impact on Economic Growth[C]， European Economic Group Working Paper 12，European Economy Group，2002.
[3]高凌云，王洛林.进口贸易与工业行业全要素生产率[J]，经济学（季刊）[J]，2010（1）
（程敏，1978年生，安徽宣城人，中国社会科学院研究生院博士研究生。研究方向：国际贸易）
关键词：R&D溢出 修正因子变量 进口贸易结构
一、引言
新增长理论和新贸易理论认为，进口国利用进口贸易可以获得国际R&D产生的溢出效应，这一效应会通过促进技术进步和技术效率的方式，最终提高进口国的生产率，改善其贸易条件和增进整体福利。如果说，进口商品和进口来源地的调整，应该遵循藉此产生的收益最大化原则，那么，上述进口调整问题自然也就转变为估计和比较不同进口商品和进口来源地溢出效应大小的问题。
对国际R&D溢出问题的研究主要有两方面的内容，第一为溢出效应存在性的证明及溢出大小的测算，第二为进口贸易物化型国际技术溢出的“门槛”效应和“吸收”能力研究。总体来看，这两方面的研究均强调LP模型为分析框架，侧重于加权权数的选择，以使权数的构造能反映进口贸易作为国际技术外溢传导机制的作用，但得出的结论差异较大，且没有考虑一国或地区经济规模与贸易开放度的内在联系。本文试图从不可观测变量的角度提出修正因子变量，控制由于一国或地区因为经济规模造成的R&D支出测算误差。同时将样本国家扩展为148个，比较基于不同进口来源地和不同进口商品产生的溢出效率差异，得出进口贸易结构调整的依据。
二、计量模型与变量测度
假设存在希克斯中性技术进步的C—D生产函数：Yt=A（Sγt）KαtLβt，其中，A表示技术水平，Kt、Lt表示t期的实物资本和劳动力，如果将全要素生产率定义为Yt/KαtLβt，则TFP=A（Sγt）。LP考虑的测度国外R&D资本存量的方法为：Ritf-LP=∑i≠j（Mijt/Yit）Sdjt，Yjt表示t时期j国的GDP，则Sdjt/Yjt可以表示t时期j国总产出的R&D资本密集度。本处借鉴Jorge Crespo et al（2002）的思想，利用依据某国经济规模得出的理论进口值与实际进口值的差异，控制小国相比大国更高的贸易开放度，采用两阶段方式测算国外R&D资本存量：■，其中M*it为t时期i国的修正因子变量，因而本文的基本计量模型为：
Log（TFPit）=cit+cditlogRdit+cfitlogRitf-ssp+εit
对于修正因子变量这样的不可观测时间变量，一般采用状态空间模型进行测算。模型由量测方程（Yt=Ztαt+dt+ut，t=1，2，...，T）和状态方程（αt=Btαt-1+ηt+Wtεt） 组成，其中T为样本容量，Yt为包括k个时间序列的k×1维可观测向量，与m×1维状态向量αt有关，Zt表示 k×m矩阵，dt为k×1向量，ut为k×1维连续不相关扰动向量，满足E（ut）=0，Var（ut）=Ω；Bt表示m×m矩阵，ηt表示m×1维向量，Wt表示 m×g矩阵，εt表示g×1维均值为0、协方差矩阵为Ω的连续不相关扰动项。本文假定量测方程为：Mit=f（Yit），简单的线性表示是Mit=β0+β1Yit+uit，状态方程为：β1，t=φβ1，t-1+υt。首先估计出某国的β1，t序列，然后求出Mit的理论估计值，进而采用顺向修正机制，即M*it=■/Mit。
针对国内外R&D资本存量的测算，本文首先利用OECD购买力平价汇率将所有国家的R&D支出折算成1985年为基期的美元计价。对国内研发资本存量，运用Griliches（1980）提出的方法测算，考虑到我国自1978年改革开放以来，产业结构调整、设备更新速度较快，采用更符合实际经济情况的10%的资本折旧率。最后，除采用索洛余值法外，对全要素生产率计算的其他处理沿用高凌云和王洛林（2010）的方式。本文采用了148个与我国有进出口贸易往来的国家和地区1985—2010年间贸易和其他宏观经济数据，这些国家与我国的双边贸易总和，占我国对外贸易的份额高达98%。我国劳动力、R&D各年度的支出数据来自CEIC数据库，各国R&D支出占GDP百分比数据来自世界银行数据库，不同年份的国内生产总值、进口贸易矩阵来自IMF的IFS和DOT数据库。
三、计量结果及说明
全球化的深入发展使得世界上不同地区之间的联系日益紧密，因此，实证过程中必须考虑不同地区产生溢出效应的R&D资本存量可能具有的强相关性，不同类别进口商品之间也是如此，从而导致多重共线性问题，造成参数的估计不精确，参数估计量的方差较大，并增加了接受零假设的可能。
本部分采用修正Frisch法处理分类计量后出现的多重共线性问题。
首先，从进口来源地角度，从欧洲进口商品对我国全要素生产率产生的溢出效应最大，达到了0.3257，且在5%的置信水平下具有统计显著性，其他进口来源地进口商品对我国全要素生产率的溢出效应，在10%的置信水平下均不显著；不过，需要重视的是，虽然自欧洲进口的溢出效应最大，但相比下面基于商品类别的分析，其弹性系数并不大，这从一个侧面说明，目前不同地区对中国的出口还存在很大的溢出空间，扩大进口的力度还需要加强。
其次，从进口商品类别的角度，sitc2的弹性系数为0.6097，说明我国现阶段全要素生产率的提高在很大程度上受制于非食用类原料的进口，资源约束型经济发展特征非常明显。sitc7的弹性系数最大，为0.9282，说明机械及运输设备进口的百分比变动对我国全要素生产率的提高具有基本相当的正效应。其它类别的进口品，虽然对生产率也能产生正的溢出效应，但在10%的置信水平下均不显著。因此，从提高全要素生产率的角度，我国应加大从欧洲国家的进口，同时，应注意非食用原料类、机械及运输设备类产品的优先进口。
四、结论
从目前来看，由于欧债危机、美国经济恢复缓慢等原因，针对中国出口的外部需求可能会长期低迷；同时，随着国内劳动力成本等因素的变动，中国出口的国际竞争力也逐渐减弱。因此，“十二五”时期须重视进口贸易的重要作用，且增加进口还可以部分减缓我国因国际收支失衡引起的诸多问题。本文从进口溢出收益最大化的角度，为“十二五”规划中提出的进口贸易来源地、进口商品类别未来调整方向提供了严谨的理论和实证支撑。本文的主要结论是，我国应优先加强非食用原料、机械及运输设备等类别商品的进口，这与“十二五”规划中提出的进口商品方向性安排是一致的；但与之强调的“传统市场比重稳中有降、新兴市场快速增长”不同，目前我国还是更应该加大从欧洲地区进口的力度。
参考文献：
[1]Griliches.R & D and Productivity Slowdown[J]，American Economic Review，1980，Vol.l70（1），p.343—348.
[2] Jorge， C.； Carmela， M.and Francisco， J.V.International Technology Diffusion through Imports and its Impact on Economic Growth[C]， European Economic Group Working Paper 12，European Economy Group，2002.
[3]高凌云，王洛林.进口贸易与工业行业全要素生产率[J]，经济学（季刊）[J]，2010（1）
（程敏，1978年生，安徽宣城人，中国社会科学院研究生院博士研究生。研究方向：国际贸易）