【摘 要】
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运用二维非对称BEKK-GARCH模型,考察了上海金融期货与现货市场间收益率的非对称波动溢出效应。实证结果表明:样本期铝期货与现货收益率间存在双向的波动溢出效应,而铜期货与
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运用二维非对称BEKK-GARCH模型,考察了上海金融期货与现货市场间收益率的非对称波动溢出效应。实证结果表明:样本期铝期货与现货收益率间存在双向的波动溢出效应,而铜期货与现货收益率波动溢出效应不显著;铜、铝期货、现货市场间都存在双向的波动非对称效应,都对来自对方市场的"消息"的冲击有显著的反应。
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