【摘 要】
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继Jegadeesh和Titman(1993)发现美国市场存在动量效应之后,全球多个市场都发现了动量现象存在的证据。尽管动量策略已经被证实无论从统计上还是经济上来讲都是有利可图的,但
【机 构】
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东北财经大学社会与行为跨学科研究中心
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继Jegadeesh和Titman(1993)发现美国市场存在动量效应之后,全球多个市场都发现了动量现象存在的证据。尽管动量策略已经被证实无论从统计上还是经济上来讲都是有利可图的,但目前仍然没有一种理论可以完全解释它。本文总结了当前学术界对动量收益来源问题的解释,并将其分为3类:数据挖掘、基于风险的解释以及行为模型。
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