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敦煌石窟的营建经历了十六国（北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐（分为初唐、盛唐、中唐、晚唐）、五代、宋、回鹘、西夏、元共十一个时代，历时1000多年。
莫高窟
莫高窟位于敦煌市东南25公里处宕泉河畔，宕泉河水源于南部数百公里处祁连山的支脉，自南向北流下。宕泉下游把地势分成了两部分，东面是三危山，山石坚硬，西侧是由沙漠形成的鸣沙山，山势平缓，常有流沙。据唐代的文献和莫高窟唐代碑文记载，前秦建元二年（366年）一位叫乐僔的高僧在此开凿了第一个石窟，不久，另一位高僧法良在乐僔的窟旁又开凿了一个石窟。此后，石窟开凿就越来越多，到了唐代，已达一千多座。这一片石窟被称为“莫高窟”，也叫千佛洞。1961年莫高窟被列为中国第一批“全国重点文物保护单位”。1987年被联合国教科文组织列入“世界文化遗产名录”。
莫高窟大部分洞窟集中在南区，1907年斯坦因在莫高窟对他认为有价值的洞窟进行了编号，共编18号。1908年伯希和最早对石窟进行了较为详细的调查，并对洞窟作了编号，共有183号，其中又有一些洞窟编为另一些窟的附号，把附属部分合起来，共有400多个洞窟编了号。伯氏的编号在很长时期内成为人们了解和研究洞窟的依据。1941年张大千在敦煌对莫高窟进行重新编号，共编309号，其中又包括一些附属耳洞，合起来也有400多窟编了号。敦煌艺术研究所成立后，开始对洞窟进行更为科学和细致的调查编号，于1951年公布了新的编号，共有469个。此后，学术界主要采用敦煌文物研究所的新编号。20世纪60年代，敦煌文物研究所在对南区洞窟进行大规模加固工程的同时，对窟前遗址进行了考古清理，又发现了一些洞窟，到1982年出版《敦煌莫高窟内容总录》时，共记录洞窟492个。莫高窟北区洞窟大部分都没有壁画和彩塑，长期以来不被人重视，直到20世纪80至90年代，敦煌研究院对北区洞窟进行了有计划的清理，才搞清了北区洞窟的总体数目和洞窟的功用等问题。据彭金章先生的调查，北区共存洞窟248个，包含原已编号的5个窟（461～465号）和新编号243个。至此，莫高窟全部洞窟数量及其内容、功用基本清楚了。
石窟从功用上来看，主要有：礼拜窟、禅窟（用于坐禅修行）、僧房窟（用于僧人的生活）、瘗窟（用于埋葬死者）、廪窟（用于贮存物品）等等。南区除了少数的禅窟外，大部分都属于礼拜窟，供人们观瞻拜佛，因此窟内造出佛像，绘制壁画。另外几类洞窟都集中在北区，大都没有塑像和壁画。用于礼拜的洞窟，北魏时流行中心柱窟，即在石窟中心建有方形的塔柱，是按印度支提窟的理念来建的，但塔的形式改成了中国式的方塔。北朝晚期到隋唐以后，方形覆斗顶形窟开始普及。这类洞窟空间较大，利于大量信众进入观佛和礼拜。此外，还有供奉巨型大佛的大像窟和供奉涅槃佛像的涅槃窟。
塑像是石窟的主体，莫高窟现存各时期彩塑2000余身，在佛教艺术史上具有重要的意义。由于莫高窟开凿在砂砾岩上，不能雕刻，壁画就成为表现佛教内容和装饰洞窟的主要手段。莫高窟现存壁画约45000平方米，内容十分丰富，主要有佛像画、佛教故事画、经变画、中国传统神话题材画、佛教史迹画、供养人画像及装饰图案画等。
西千佛洞
位于甘肃省敦煌市西约35公里处党河北岸的断崖上，因地处古敦煌城西，故名西千佛洞。现存洞窟22个，其中1～19号窟集中开凿于党河河谷北崖，后三窟则散落于顺流东下2公里左右的地方。现存洞窟包括北魏窟1个、北周窟3个、隋窟2个、初唐至盛唐窟3个、中唐窟1个、五代窟1个、沙州回鹘窟3个、西夏至元窟2个，另有2窟时代不明。洞窟形制与莫高窟同期洞窟基本相同，大致可分为中心塔柱窟、覆斗顶形窟、平顶方形窟等，现存彩塑34身，壁画800余平方米。塑像多经清代及民国时期重修新塑，亦有少量保持原貌者。壁画内容与风格基本与莫高窟同时期壁画一致。1941年张大千曾对西千佛洞进行编号，共有19号。后来，敦煌研究院对西千佛洞进行了重新编号，共有22窟，在《中国石窟·安西榆林窟》（1997年文物出版社出版）一书中正式发表了新的编号。20世纪90年代，敦煌研究院对西段重点窟区已进行了全面彻底的维修和加固。
榆林窟
榆林窟也称万佛峡，位于甘肃省瓜州县（原安西县）南部的榆林河（也叫踏实河）畔，西距莫高窟约100公里。现存洞窟42个（包括东崖31个，西崖11个）。1961年，榆林窟与莫高窟同时被列入国务院公布的第一批全国重点文物保护单位。
榆林窟现存石窟包括唐、五代、宋、回鹘、西夏、元等朝代的石窟。时代最早的洞窟建于唐前期，其中第6窟内有高达24.7米的大佛，与莫高窟第96窟北大像和第130窟南大像交相辉映。大历十一年（776年），吐蕃人占领瓜州，在榆林窟也开凿了不少洞窟，但大多已被后人重修重绘，只有第25窟完整地保存了吐蕃时代壁画的原作，代表了榆林窟唐代壁画的最高水平，同时也反映了与莫高窟同期壁画的不同特色。
五代、北宋时期，曹氏家族统治瓜、沙二州，政府设置了画院。画院有“都勾当知画院使”“都画匠作”“知画手”等职务。可见曹氏统治者对佛教壁画的重视，瓜、沙二州的石窟艺术也因此而得到很大发展。由于官方有组织的开凿，从洞窟规模到绘塑技法都保持在相当的水平。第12、16、32、33、35等窟，是这一时期的代表。在洞窟形制上，此时的洞窟都有前后室，主室为方形覆斗顶窟，中心设方形佛坛，佛坛上有成组的彩塑。西夏时期榆林窟出现了一些艺术成就较高的洞窟，如第2、3、10、29窟，反映了来自中原新的绘画风格，不仅是莫高窟所没有，而且在敦煌以外的石窟或寺院中都十分罕见。