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在已有的条件风险值的基础上建立了一种新的风险控制模型．给出连续时间条件下的α—CVaR损失值的概念及相应的最优控制模型。它可近似离散化为一个多阶段决策问题．由此提出离散化下的α—CVaR损失值的概念及相应的风险控制模型，证明它等价干求解一个动态规划的最优递推方程．
一种风险值最优控制模型
【摘 要】
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在已有的条件风险值的基础上建立了一种新的风险控制模型．给出连续时间条件下的α—CVaR损失值的概念及相应的最优控制模型。它可近似离散化为一个多阶段决策问题．由此提出离散
【机 构】
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西安电子科技大学经济管理学院,上海大学国际工商与管理学院,浙江工业大学经贸管理学院
【出 处】
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西安电子科技大学学报
【发表日期】
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2006年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（70271021）
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