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本文对在资产收益率的波动率上具有预测作用的条件异方差模型加以关注,从数理金融的角度选取ARCH模型来阐述其定义、性质、缺点、以及建模的步骤,并运用ARCH模型对深成指的收盘价格指数进行了实证分析,旨在验证ARCH模型在实际应用中的拟合效果.
ARCH模型与股票指数波动率的刻画
【摘 要】
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本文对在资产收益率的波动率上具有预测作用的条件异方差模型加以关注,从数理金融的角度选取ARCH模型来阐述其定义、性质、缺点、以及建模的步骤,并运用ARCH模型对深成指的收
【机 构】
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华南农业大学
【出 处】
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中国经贸
【发表日期】
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2016年17期
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