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本文通过构建一个基于跳扩散过程的可违约过程鞅表示定理,给出了与控制过程和可违约期权价值过程有关的倒向随机微分方程,利用均值方差对冲的方法,提出了基于跳扩散过程的可违约期权的定价公式。
基于BSDE的跳扩散过程的可违约期权定价研究
【摘 要】
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本文通过构建一个基于跳扩散过程的可违约过程鞅表示定理,给出了与控制过程和可违约期权价值过程有关的倒向随机微分方程,利用均值方差对冲的方法,提出了基于跳扩散过程的可
【机 构】
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电子科技大学经济与管理学院电子科技大学预测研究中心,西南财经大学天府学院,
【出 处】
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管理评论
【发表日期】
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2012年11期
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