【摘 要】
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本文旨在讨论上证指数收益率序列的分布特征 ,通过对上证指数 1 997年 5月 2 3日至 2 0 0 1年 7月1 3日 ,总计 1 0 0 0多个交易日的统计分析 ,发现上证指数收益率的分布具有
【机 构】
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华东师范大学统计系,复旦大学管理学院
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目 (No.1 980 1 0 2 0 )
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本文旨在讨论上证指数收益率序列的分布特征 ,通过对上证指数 1 997年 5月 2 3日至 2 0 0 1年 7月1 3日 ,总计 1 0 0 0多个交易日的统计分析 ,发现上证指数收益率的分布具有“尖峰、厚尾”的特性 .我们试图用文献 [1 ]给出 Lévy flight来拟合其分布 ,但结果并不理想 .为此我们提出了一种类似 Weibull分布的函数来拟合上证指数收益率分布 ,模拟结果较好 .同时 ,我们按通常的方法对尾部作了截尾处理 ,以更接近实际数据在尾部表现出来的“厚尾”现象
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