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本文结合我国实际，利用Markowitz证券组合优化模型，给出了限制卖空时，一定收益率水平下使风险达到最小的组合投资权重的一种新的求解方法。
组合证券投资的进一步探讨－限制卖空时最优投资权重的一种新解法
【摘 要】
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本文结合我国实际，利用Markowitz证券组合优化模型，给出了限制卖空时，一定收益率水平下使风险达到最小的组合投资权重的一种新的求解方法。
【机 构】
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广东工业大学应用数学系
【出 处】
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中山大学学报论丛
【发表日期】
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2001年1期
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